StataNow較新|面板數(shù)據(jù)VAR模型和Do文件編輯器

時間：2024-09-06作者：北京天演融智軟件有限公司瀏覽：86

2024年9月4日StataNow較新的功能包括：

?Panel-data VAR model

?Do-file Editor: Temporary bookmarks

?Do-file Editor: Autocompletion of macros and stored results




如果您的Stata 18在維護(hù)期內(nèi)或使用的是年許可，都可以即時使用StataNow的較新功能。




面板數(shù)據(jù)VAR模型

使用新的xtvar命令，您現(xiàn)在可以擬合面板數(shù)據(jù)向量自回歸（VAR）模型，以分析隨時間觀察多個單元或面板時相關(guān)變量的軌跡。 這個命令是StataNow的一部分。




VAR模型長期以來一直是多元時間序列分析的主要內(nèi)容，但這些模型需要相對較長的序列。我們可以將相同的工具應(yīng)用于面板數(shù)據(jù)，使用跨面板的觀測值來彌補(bǔ)這些數(shù)據(jù)的較短跨度?？梢酝ㄟ^矩和模型選擇標(biāo)準(zhǔn)以及Granger因果檢驗對模型進(jìn)行評價。并且可以使用脈沖響應(yīng)函數(shù)( IRFs )對結(jié)果進(jìn)行解釋。




示例

Dahlberg和Johansson（2000）首先分析了瑞典265個城市的支出、收入和**補(bǔ)助的數(shù)據(jù)。我們想看看他們?nèi)绾胃淖冎С龊投愂招袨?，以?yīng)對***的撥款。我們有每個城市九年的年度數(shù)據(jù)。九個觀測值不足以擬合時間序列VAR模型，但由于我們對不同城市的面板進(jìn)行了觀測，我們可以進(jìn)行面板數(shù)據(jù)VAR分析。




我們加載數(shù)據(jù)，擬合模型。我們在xtvar命令中*lag ( 2 )選項，以便在每個方程中包含每個因變量的兩個lag：







從面板數(shù)據(jù)VAR模型中解釋原始系數(shù)并不是很有啟發(fā)性，但xtvar的后驗估計命令使獲得見解變得*。我們首**行格蘭杰因果關(guān)系檢驗，看是否grantsGranger導(dǎo)致的expenditures。Granger因果關(guān)系是一個相當(dāng)弱的因果關(guān)系概念；它只是問一個變量的滯后值是否有助于預(yù)測另一個變量。為了做到這一點，我們可以使用相同的vargranger命令，該命令在擬合時間序列VAR模型后起作用：



觀察 expenditures方程式，我們發(fā)現(xiàn) grants做了Granger因的expenditures。在2個自由度上的X2統(tǒng)計量為71.6，為拒絕無Granger因果關(guān)系的零假設(shè)提供了證據(jù)。換句話說，如果我們要預(yù)測expenditures，除了expenditures和revenues的滯后之外，如果我們還包括grants的滯后，我們將獲得較低的均方預(yù)測誤差。




我們還可以使用irf命令集在擬合面板數(shù)據(jù)VAR模型后獲取IRFs。我們首先根據(jù)模型的結(jié)果使用irf create來計算IRFs。然后，我們使用irf-graph命令繪制IRFs圖，并評估每個變量的沖擊預(yù)計將如何影響未來八個時間段內(nèi)每個變量的軌跡。







縱觀*二行**列，可以看到IRF的簡單表述，對一個直轄市的非預(yù)期撥款導(dǎo)致在收到撥款后的兩年內(nèi)支出較低，然后又回到較初的支出水平。xtvar還具有后估計工具，可以讓我們探索研究結(jié)果的穩(wěn)健性；這些工具類似于在擬合VAR模型后使用的工具。例如，我們可以研究滯后長度和用于識別參數(shù)的儀器的選擇，并使用xtvarsoc找到替代規(guī)范。您可以使用varstable檢查穩(wěn)定性。




Do-file編輯器：臨時書簽

臨時和*書簽。Stata的Do文件編輯器除了現(xiàn)有的*書簽外，還支持臨時書簽。臨時書簽允許你輕松瀏覽do文件，而*對其內(nèi)容進(jìn)行任何*更改。這些書簽可以添加到do文件中尚未有*書簽的任何行中，并在do文件關(guān)閉時刪除。




Do-file編輯器：宏和存儲結(jié)果的自動完成

自動完成變量名、宏和存儲結(jié)果。如果在鍵入時短暫暫停，Do文件編輯器現(xiàn)在會給出建議，建一個列表，包含內(nèi)存中數(shù)據(jù)、宏和存儲結(jié)果的變量名，以及Do文件中已有的先前建議的命令和單詞。一旦建議出現(xiàn)，不需要太多的文字鍵入，可以通過使用上、下箭頭鍵來導(dǎo)航建議，或者保持鍵盤輸入，將建議縮小到單個詞。一旦你有喜歡的單詞，你可以按Return鍵將單詞放入你的do文件中。




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